تسعير تأمين الودائع بالبنوک الإسلامية المصرية Deposit insurance pricing in Egyptian Islamic banks

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة - جامعة المنصورة

المستخلص

المستخلص
يهدف هذا البحث إلي تقدير سعر- تکلفة -التأمين على الودائع بالبنوک الإسلامية العاملة في مصر باستخدام البيانات بالقوائم المالية لـ 13 بنک فى 2018- 2019 باستخدام نموذج Merton ونموذج تسعير الخيارات. وتشيرالنتائج إلى وجود اختلاف کبير فى أقساط التأمين بين البنوک من أعلى معدل2.5% فى المصرف المتحد إلى أدنى معدل 0.0001 % فى بنک الشرکة المصرفية العربية الدولية. ويشيرتحليل الإنحدار إلى أن هناک دلالة إحصائية إيجابية (عند مستوى المعنوية  5%) بين أقساط التأمين وخطرالإئتمان. وهذه النتائج تبين ملاءمة تطبيق سياسة التأمين على أساس مخاطر البنک بدلاً من سياسة السعر الثابت بالبنوک الإسلامية. ويستفاد من نتائج هذا البحث فى تخفيض الأخطار السلوکية، ويوصى البحث بتطبيق قسط التأمين المبنى على أساس المخاطر بدلاً من القسط الثابت بالبنوک الإسلامية، وأيضا الاسترشاد بما توصل إليه  هذا البحث.
Abstract
This research aims to estimate the price-cost-of deposit insurance in Islamic banks operating in Egypt using data in the financial statements of 13 banks in 2018-2019 using the Merton model and the options pricing model. The results indicate that there is a big difference in insurance premiums between banks, from the highest rate of 2.5% in The United Bank to the lowest rate of 0.0001% in the International Arab Banking Company. The regression analysis indicates that there is a statistical significance (the level of significance 5%) positive between insurance premiums and credit risk.. These results demonstrate the suitability of applying risk-based insurance premium policy in Islamic banks rather than flat rate policy in Islamic banks. The results of this research are used to reduce moral hazard behavior. The research recommends applying risk-based insurance premium instead of the flat rate,, in Islamic banks, as well as being guided by the findings of this research

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المراجع

المراجع:
أولاً: المراجع العربية:
        ابن على، بلعزوز.(2017).إعادة التکافل کآلية مبتکرة لإدارة مخاطر التأمين التکافلي: المملکةالعربية السعودية، کلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر، مجلد 2 .
   أحمد، عثمان با بکر،(2001 ) نظام حماية الودائع لدى المعارف الإسلامية، البنک الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم (54).
        جلال، مروة رفيق. (2010). استخدام نماذج تسعير المشتقات المالية فى تسعير تامينات الممتلکات والمسئولية فى سوق التامين المصرية، رسالة دکتوراة، جامعة القاهرة، کلية التجارة، قسم الرياضة والتامين.
الحجوج،محمود فريج(2018)الأحکام الفقهية للمسائل المتفرعة على ضمان الودائع في المصارف الإسلامية، مجلةجامعة أم القرى لعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية، العدد 73.
   خصاونة، أحمد سليمان. (2018 (التأمين على الودائع فى المصارف الإسلامية فى  الأردن، جامعةالقاهرة - کليةدارالعلوم ، المجلد 11العدد  3ص ص 476 – 437.
         الخلف، محمد، (2017). ضمان الودائع في المصارف الإسلامية: دراسة تأصيلية مقارنة، مجلة جامعة القدس للبحوث الادارية والاقتصادية،  مجلد 2 عدد 7.
   الرياحى، يونس. 2020) (. التأمين التکافلى بالمغرب: الإطارالتشريعى الأفاق جامعةالحسنالأول - کليةالعلومالقانونيةوالاقتصاديةوالاجتماعية - مختبرالبحثقانونالأعمال، المجلد/العدد: ع. 59
              الشرفا، ياسر عبد طه. ( 2018). أثر إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على  تطور الودائع: دراسة ميدانية تطبيقية على البنوک الإسلامية العاملة في فلسطين، المجلةالعربيةللإدارة، المنظمةالعربيةللتنميةالإدارية ، مج 38 ع 2ص 67
      الصيفي،عبدالله. (2013(  . التأمين على الودائع المصرفية في البنوک الإسلامية، عمادة البحثالعلمي، الجامعةالأردنية، المجلّد 40 ، العدد 2.
    القحطانى، سارة متلع. (2020). التأمين على الودائع المصرفية النقدية في البنوک   الإسلامية:حکمه الشرعي وضوابطه الفقهية، جامعةالاماممحمدبنسعودالإسلاميةالجمعيةالفقهية السعودية ، المجلد/العدد:ع 49 اص ص614 – 543 .
ثانياً:المراجع الأجنبية:
 AbubakarY.S.,OlorogunL.,OgunbadoA.F.andAhmedU.(2016). Concept of Deposit Insurance: A Comparative Study between  Conventional System and Shariah, Journal of Business and Management, Issue 10 ,Vol. 18,
  Camara A., Davidson T.,Fodor, A (2020). Bank asset structure and deposit insurance pricing‚ Journal of Banking and Finance, 114 .
   Duan, J. C. and Yu, M.T. (1994). Forbearance and Pricing Deposit Insurance in a Multiperiod Framework‚Journal of Risk and Insurance‚Vol.61, No. 4, p. 575-
 Grira J. and Labid‚ C. (2020). Banks, Funds, and risks in Islamic finance: Literature& future research avenues, Finance Research Letters.
Hamisu S.& Hassan R. (2020). Public Awareness and the Role of Islamic Deposit Insurance in Promoting, Financial Inclusion Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance, Volume II ,pp 161-175
HamisuS.&Hassan‚R.(2017). Depositors Protection Scheme: Appraisal of Islamic Banks Participation in Deposit insurance System, Journal of Islamic Banking and Finance,American Research Institute for Policy Development,Vol. 5, 1.
Merton‚ R. (1977). “An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees”‚ Journal of Banking and Finance, Issue 1, pp.3-11
Onour A. I. (2019). Pricing Deposit Insurance Premium in Islamic Banks‚ Islamic Monetary Economics and Institutions. Springer, Cham
         p p109-116 https://doi.org/10..1007/978-
Onour‚ A. I.(2014 ). Pricing the Cost of Deposit Insurance and Assessing Moral Hazard Effect: Evidence from Banking Sector in Sudan, School of Management Studies, University of Khartoum Sudan
               https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57082/
Ozturk H ,.Aysan F. A. , Disli  M. & DuygunM. (2017).  Islamic Banks, Deposit Insurance Reform, and Market Discipline: Evidence from a Natural Framework, J Financ Serv Res‚ 51:257–2821
   Sabah N., Hassan K. (2019),Pricing of Islamic deposit insurance, Economics Letters ,178,  91–94.
So, J. & Wei, J. Z. (2004). Deposit insurance and forbearance under moral hazard, Journal of Risk and Insurance, 71(4), 707–735.
المواقع الإلکترونية:
-          http://www.pdic.ps
-          http://www.cbos.gov.sd/   
-       http://WWW.IADI.ORG International Association of Deposit insurers

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات