"النمذجة الاكتوارية لقيم مطالبات التأمين الطبى باستخدام أسلوب الكتل الزمنية" Actuarial Modeling for Medical Insurance Claims Using Block Maxima

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مدرس بقسم الاحصاء التطبيقى والتأمين ، كلية التجارة – جامعة المنصورة (mona_1973@mans.edu.eg)

2 أستاذ مساعد بقسم العلوم الكمية ، كلية التجارة – جامعة السويس ،( amanyagwa@gmail.com)

المستخلص

ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى تقديم نموذج فعال فى تقدير قيم مطالبات التأمين الطبى من خلال تطبيق أسلوب الكتل الزمنية وهو أحد الأساليب الرئيسة فى نظرية القيم المتطرفة، ويعتمد هذا الأسلوب على تقسيم البيانات إلى كتل زمنية متساوية ثم استخراج القيم القصوى من كل كتلة، وفى هذا السياق تم تقسيم النموذج إلى مطالبات عادية وهى المطالبات الموجودة فى التأمين الطبى، ومطالبات متطرفة، وتم استخدام بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة لتوفيق بيانات المطالبات العادية، وقد أكد معيارى AIC & BIC أن أفضل توزيعيين لتمثيل البيانات هما توزيع ويبل، وتوزيع باريتو، أما بالنسبة لقيم المطالبات المتطرفة فقد اثبت اختبار كولومجروف سميرنوف صلاحية توزيع القيم المتطرفة المعمم لتمثيلها. وتوصل البحث إلى أن الدمج بين توزيعى المطالبات العادية والمطالبات المتطرفة يعطى نتائج أفضل حيث يتم الدمج من خلال وزن نسبى يتم تحديده على ضوء ظروف كل شركة، وذلك للوصول لتقدير قيمة المطالبة فى التأمين الطبى مع الأخذ فى الاعتبار احتمال حدوث المطالبة.
 
 
Abstract
This study aims to present an effective model for estimating the claim size of medical insurance claims by applying the Block Maxima approach, which is one of the main methods in Extreme Value Theory (EVT). This approach involves dividing the data into equal time blocks and extracting the maximum value from each block. In this context, the model distinguishes between regular claims, which are common in medical insurance, and extreme claims. Several continuous probability distributions were used to fit the data for regular claims. Based on the Akaike Information Criterion (AIC) and the Bayesian Information Criterion (BIC), the best-fitting distributions were found to be the Weibull distribution and the Pareto distribution. As for the extreme claims, the Kolmogorov–Smirnov test confirmed the suitability of the Generalized Extreme Value (GEV) distribution to represent them. The study concluded that combining the models for regular and extreme claims leads to improved results. This combination is performed using a weighted proportion, which is determined based on the specific conditions of each insurance company, in order to accurately estimate the claim value in medical insurance while considering the probability of claim occurrence.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات